МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС

випадковий процес, що має марківську властивість – умовну незалежність «минулого» і «майбутнього» за відомого «теперішнього». Друге еквівалентне формулювання марківської властивості – за фіксованого поводження процесу до моменту його майбутнє поводження залежить лише від стану процесу в момент t і не залежить від минулих значень.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ І СПОЖИВАННЯ →← МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ МЕТОД

T: 0.127921372 M: 3 D: 3