МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС

випадковий процес, що має марківську властивість – умовну незалежність «минулого» і «майбутнього» за відомого «теперішнього». Друге еквівалентне формулювання марківської властивості – за фіксованого поводження процесу до моменту його майбутнє поводження залежить лише від стану процесу в момент t і не залежить від минулих значень.

Моделювання економіки 

T: 0.023108661 M: 1 D: 1